Etkinliğin Amacı
Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Öğrencilerine Finansal Ekonometri Uygulamaları IV isimli etkinlik ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora ) öğrecilerine E-views, R programı, Stata ve Excel gibi paket programlar yardımıyla zaman serileri ile ampirik çalışmalar yapabilmeleri için gerekli olan teori ve uygulamalı eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu etkinlik sonrasında lisansüstü öğrencileri yapacakları proje, tez, bildiri ve makale çalışmalarında ampirik uygulama yapabilme becerisine sahip olacaklardır. Bu etkinlik ile Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim gören lisans üstü öğrencilere çevrimiçi (online) ulaşılarak ücretsiz bu eğitimden faydalanmaları hedeflenmektedir. Bu bilimsel eğitim etkinliğinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine iki farklı içerik hazırlanmıştır.
Yüksek Lisans öğrencileri için etkinliğin kapsamı;
· Zaman serilerinin modellenmesine başlamadan ön koşul olan verilerin durağanlık testleri, verilere dönüşüm uygulanması,
· Regresyon modelleri,
· Doğrusal olmayan ilişkilerde kullanılan sınırlı bağımlı değişkenli modeller,
· VAR (Vector Autoregressive Model) modeli, Eşbütünleşme Analizi Modelleri,
· Sınırlı Bağımlı Değişkenli Tercih Modelleri (Logit-Probit Modeller)
· Otoregressif Değişen Varyans Modelleri (ARCH-GARCH)
· Panel Veri Analizi Modelleri ele alınacaktır
· Finansal Analiz teknikleri,
Doktora öğrencileri için etkinliğin kapsamı;
· MTAR ve STAR modelleri,
· VAR Modeli, Eşbütünleşme Analizi Modeli, ARDL Modelleri,
· Dinamik GARCH Modelleri (CCC, DCC ve VCC Garch)
· Stata programı ile Panel Veri Analizi
· Firma Değerleme Yöntemlerinden oluşmaktadır.
Yüksek lisans öğrencileri için 2 (iki), doktora öğrencileri için 5 (beş) gün içinde ve bu alanda akademik yönden gerekli donanıma sahip doktora derecesine sahip akademisyenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.
